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Stellenbörse | 05.10.2017

Spezialist (m/w) Modellvalidierung

Bereich: Risikocontrolling
Ort: Frankfurt am Main
Kennziffer: MB-0703-17-222

Aufgaben

  • Validierung von Risikoquantifizierungsmodellen mit Schwerpunkt Marktpreisrisiko
  • (Weiter-)Entwicklung von Validierungskonzepten und -methoden gemäß regulatorischer und bankinterner Vorgaben
  • Erstellung des Reportings zu den durchgeführten Validierungen
  • Mitarbeit bei modellübergreifenden Themen zur Model Governance (z.B. Aufbau und Pflege eines Modellinventars)

Anforderungen

  • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit stark quantitativer Ausrichtung (Mathematik/Physik/Wiwi mit ökonometrischem Schwerpunkt)
  • Kenntnis des Bankenrisikomanagements und einschlägiger regulatorischer Anforderungen
  • Kenntnis der Messung, Modellierung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie der Bewertung von Finanzinstrumenten
  • Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von marktpreisrisiko- und/oder Bewertungsmodellen
  • Sehr gutes analytisches Denkvermögen
  • Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
  • Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht darzustellen
  • Hohe Eigenmotivation und Lernfähigkeit

Besonderheiten

  • Bitte nennen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellungen und Ihren frühstmöglichen Einstiegstermin

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