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Stellenbörse | 29.03.2018

Spezialist (m/w) Kreditrisikomethoden

Bereich: Risikocontrolling
Ort: Frankfurt am Main
Kennziffer: MB-0750-18-103

Aufgaben

  • Pflege, Weiterentwicklung von Modellen zur Schätzung von Parametern für das Adressenausfallrisiko (PD, LGD, VEQ, CCF - überwiegend in Poolprojekten) für die Einsatzfelder reg. Kapital (F-IRB), Gesamtbanksteuerung und Rechnungslegung
    (IFRS9)
  • Anwenderbetreuung in Zusammenarbeit mit fachlichen Ratingmultiplikatoren (Markt/Marktfolge)
  • Controlling-Prozesse der Kreditrisikoüberwachungseinheit
  • Mitarbeit im Themenfeld Portfoliomethoden (Risikotragfähigkeitsrechnung, makroökonomisches Stresstesting, Planungsprozesse)

Anforderungen

  • Quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss
  • Sehr gute Kenntnisse der Methoden zur Quantifizierung des Adressenrisikos
  • Praktische Erfahrungen im Kreditrisikocontrolling
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office (Excel, Access, SQL) sowie Statistik-Software (SAS, R)
  • Gute Kenntnisse des Bankenaufsichtsrechts (SolvV, MaRisk, CRR)
  • Kreditfachliche Erfahrungen (Großkreditgeschäft) wünschenswert
  • Teamfähigkeit
  • Belastbarkeit und Selbstständigkeit
  • Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
  • Projekterfahrungen
  • Kommunikations- und Überzeugungsstärke

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